Então... da forma como está sua configuração para chegar no status que você está... vc executou os seguintes passos:
1. Selecionou o documento na J1BNFE e no menu Fiscal Document selecionou a opção Cancel Prior Authorization.
2. Após... com o mesmo registro selecionado você selecionou a opção Cancel Source Document no menu Fiscal Document. Desta forma o documento ficou com o status conforme a imagem no seu primeiro post.
Agora, como falei anteriormente você precisa solicitar o cancelamento... como se tivesse solicitando o cancelamento de um documento autorizado!
Selecione o registro na J1BNFE e clique no botão Request Cancellation. Informe o motivo e faça o envio da solicitação para sefaz.
Qualquer dúvida avise!
Abraço
Eduardo Chagas